Trading Options At Expiration Strategy And Models

Opsi Perdagangan pada Saat Kedaluwarsa: Strategi dan Model untuk Memenangkan Deskripsi Endgame Opsi ekuitas dan indeks akan berakhir pada hari Jumat ketiga setiap bulannya. Saat saat itu mendekati, kekuatan pasar yang tidak biasa membuat distorsi opsi harga, jarang dipahami oleh sebagian besar investor. Distorsi ini menimbulkan peluang perdagangan yang luar biasa dengan potensi keuntungan yang sangat besar. Dalam Opsi Perdagangan pada Saat Kedaluwarsa: Strategi dan Model untuk Memenangkan Endgame. Pedagang opsi terkemuka Jeff Augen mengeksplorasi peluang luar biasa ini dengan model statistik yang tidak pernah ada sebelumnya, analisis harga menit demi menit, dan strategi perdagangan yang optimal yang secara teratur memberikan imbal hasil 40-300 per perdagangan. Yoursquoll belajar bagaimana menyusun posisi yang mendapat keuntungan dari distorsi harga akhir kontrak dengan risiko sangat rendah. Strategi ini tidak bergantung pada kemampuan Anda untuk memilih saham atau memprediksi arah pasar dan mereka hanya memerlukan satu atau dua hari eksposur pasar per bulan. Augen juga membahas: middot Tiga efek akhir siklus yang kuat yang tidak dipahami oleh model harga kontemporer middot Perdagangan hanya satu atau dua hari setiap bulan dan menghindari terpaan overnight middot Memanfaatkan kekuatan mengejutkan dari dinamika harga kedaluwarsa Jika Anda menemukan yang inovatif baru Cara untuk menyalakan kembali pengembalian Anda tidak peduli di mana pasar bergerak, Anda akan menemukannya di Opsi Perdagangan pada Saat Kedaluwarsa. LdquoPelajari dan dapatkan keuntungan dari buku Jeff Augenrsquos: Ini dengan jelas menjelaskan bagaimana memanfaatkan ketidakefisienan pasar dalam keruntuhan volatilitas, dampak harga strike, dan peluruhan waktu. Yang harus dibaca untuk orang-orang yang berorientasi pada pilihan. rdquo --Ralph J. Acampora, CMT, Direktur Studi Analisis Teknis, New York Institute of Finance ldquoA fantastis, buku berwawasan penuh dengan statistik yang disusun dengan cermat tentang anomali yang mencakup berakhirnya opsi. Augen tidak hanya menyajikan seperangkat strategi perdagangan yang efektif untuk memanfaatkan anomali ini, dia berjalan melalui kinerja masing-masing di beberapa expirations. Sarannya praktis dan mudah diterapkan: Dia menguraikan jebakan umum, memberikan panduan untuk menentukan waktu eksekusi Anda, dan bahkan menyertakan kode yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan yang sama dengan yang dia lakukan dalam teks. Bacaan yang benar-benar menyenangkan yang akan memberi Anda keunggulan sejati dalam perdagangan opsi Anda. rdquo --Alexis Goldstein, Wakil Presiden, Analis Bisnis Derivatif Ekuitas ldquoMr. Augen membuat studi yang hati-hati dan sistematis tentang harga opsi pada saat kadaluarsa. Terjemahannya tentang perilaku harga ke dalam strategi trading adalah pekerjaan yang menarik, dan tingkat detailnya mengesankan. rdquo --Dr. Robert Jennings, Profesor Keuangan, Universitas Indiana Kelly School of Business ldquo Buku ini mengisi celah dalam sejumlah besar literatur tentang perdagangan derivatif dan menonjol karena ditulis dengan sangat baik, jelas, ringkas, dan sangat rendah pada jargon - cocok untuk para pedagang. Ingin mengembangkan strategi pilihan ekuitas mereka. rdquo --Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital ldquo Bukannya mempertimbangkan strategi makro-waktu yang membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk terungkap, Jeff Augen berpikir mikro di sini - jam atau hari - khususnya hari atau jam yang tepat Sebelum kadaluarsa, dan memanfaatkan penggilingan, pilihan yang tidak berguna membusuk demi keuntungan. Dia membangun sebuah kasus yang menarik untuk strategi di sini. Konsep menggunakan rasio spread plus manajemen risiko untuk periode singkat sebagai satu hari - terbuka untuk menutup - untuk menangkap premi yang kedaluwarsa cukup sesuai dengan harga tiket masuk saja. Tindak lanjut yang hebat untuk buku pertamanya. Harus dibaca untuk pilihan siswa yang serius. rdquo --John A. Sarkett, perangkat lunak Option Wizard Contoh Isi Daftar Isi Pendahuluan dan Catatan Penjelasan 1 Bab 1: Dinamika Harga Kadaluarsa 13 Bab 2: Bekerja dengan Model Statistik 55 Bab 3: Perdagangan Hari Strategi 105 Lampiran 1: Program VBA Excel untuk Menghitung Harga Mogok Strike 143 Opsi Pertarungan pada Masa Berakhir: Strategi dan Model untuk Memenangkan Opsi Ekuitas dan indeks Endgame akan berakhir pada hari Jumat ketiga setiap bulannya. Saat saat itu mendekati, kekuatan pasar yang tidak biasa membuat distorsi opsi harga, jarang dipahami oleh sebagian besar investor. Distorsi ini menimbulkan peluang perdagangan yang beredar. Opsi Ekuitas dan indeks lebih awal akan berakhir pada hari Jumat ketiga setiap bulannya. Saat saat itu mendekati, kekuatan pasar yang tidak biasa membuat distorsi opsi harga, jarang dipahami oleh sebagian besar investor. Distorsi ini menimbulkan peluang perdagangan yang luar biasa dengan potensi keuntungan yang sangat besar. Dalam Pilihan Perdagangan pada Saat Kedaluwarsa: Strategi dan Model untuk Memenangkan Endgame, pedagang opsi terkemuka Jeff Augen mengeksplorasi peluang luar biasa ini dengan model statistik yang tidak pernah ada sebelumnya, analisis harga menit-menit, dan strategi perdagangan yang optimal yang secara teratur memberikan pengembalian 40- 300 per perdagangan. Anda akan belajar bagaimana menyusun posisi yang mendapat keuntungan dari distorsi harga akhir kontrak dengan risiko sangat rendah. Strategi ini tidak bergantung pada kemampuan Anda untuk memilih saham atau memprediksi arah pasar dan mereka hanya memerlukan satu atau dua hari eksposur pasar per bulan. Augen juga membahas: - Tiga efek akhir siklus yang kuat yang tidak dipahami oleh model penetapan harga kontemporer - Perdagangan hanya satu atau dua hari setiap bulan dan menghindari keterpaparan dalam semalam - Memanfaatkan kekuatan dinamika harga kedaluarsa yang mengejutkan Jika Anda mencari inovasi baru Cara untuk menyalakan kembali pengembalian Anda tidak peduli di mana pasar bergerak, Anda telah menemukannya di Opsi Perdagangan pada Saat Kedaluwarsa. Pelajari dan dapatkan keuntungan dari buku Jeff Augens: Ini dengan jelas menjelaskan bagaimana memanfaatkan inefisiensi pasar dalam merosot volatilitas tersirat, dampak harga strike, dan peluruhan waktu. Yang harus dibaca untuk orang-orang yang berorientasi pada pilihan .-- Ralph J. Acampora, CMT, Direktur Studi Analisis Teknis, New York Institute of Finance Sebuah buku yang fantastis dan penuh wawasan penuh dengan statistik yang disusun dengan cermat tentang anomali yang mengelilingi masa kadaluarsa pilihan. Augen tidak hanya menyajikan seperangkat strategi perdagangan yang efektif untuk memanfaatkan anomali ini, dia berjalan melalui kinerja masing-masing di beberapa expirations. Sarannya praktis dan mudah diterapkan: Dia menguraikan jebakan umum, memberikan panduan untuk menentukan waktu eksekusi Anda, dan bahkan menyertakan kode yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan yang sama dengan yang dia lakukan dalam teks. Bacaan yang benar-benar menyenangkan yang akan memberi Anda keunggulan sejati dalam perdagangan opsi Anda - Alexis Goldstein, Wakil Presiden, Analis Bisnis Derivatif Ekuitas Mr Augen membuat sebuah studi yang cermat dan sistematis tentang harga opsi pada saat kadaluarsa. Terjemahannya tentang perilaku harga ke dalam strategi trading adalah pekerjaan yang menarik, dan tingkat detailnya mengesankan .-- Dr. Robert Jennings, Profesor Keuangan, Universitas Indiana Kelly School of Business Buku ini mengisi celah dalam sejumlah besar literatur tentang perdagangan derivatif dan menonjol karena ditulis dengan sangat baik, jelas, ringkas, dan sangat rendah dalam hal jargon - cocok untuk para pedagang. Ingin mengembangkan strategi pilihan ekuitas mereka .-- Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital Alih-alih mempertimbangkan strategi makro-waktu yang membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk terungkap, Jeff Augen berpikir tentang mikro di sini - jam atau hari - khususnya hari atau jam sebelum Kedaluwarsa, dan memanfaatkan penggilingan, pilihan yang tidak berguna membusuk demi keuntungan. Dia membangun sebuah kasus yang menarik untuk strategi di sini. Konsep menggunakan rasio spread plus manajemen risiko untuk periode singkat sebagai satu hari - terbuka untuk menutup - untuk menangkap premi yang kedaluwarsa cukup sesuai dengan harga tiket masuk saja. Tindak lanjut yang hebat untuk buku pertamanya. Harus dibaca untuk siswa pilihan serius .-- John A. Sarkett, perangkat lunak Option Wizard Kurang Mendapatkan salinan Ulasan Teman Untuk melihat apa pendapat teman Anda tentang buku ini, silakan masuk. Community Reviews E dinilai sangat mengherankan selama 6 tahun yang lalu Ahli analisis opsi trading Investor umumnya menggunakan model penetapan harga dan formula untuk menentukan nilai wajar opsi call untuk membeli saham dan meletakkan opsi untuk menjual saham. Tapi nilai wajar formulaic tidak memperhitungkan semua dinamika harga yang mempengaruhi pilihan di dekat mereka. Baca review penuh Gordon K Sung dinilai menyukainya Ini bukan buku untuk pemula. Saya merasa banyak informasi dilewati demi singkatnya. Anda harus tahu apa yang dia bicarakan untuk mulai mendapatkan gagasannya. Taktik-bijaksana, mereka tersedia di internet. Tidak terlalu teliti menjelaskan proses di execut. Baca review penuh Julia menilai itu sangat menyukainya. Pendekatan yang sangat metodis dan logis untuk memanfaatkan dinamika hari kedaluwarsa. Yang lebih penting sekarang untuk pilihan mingguan Baik bagi mereka yang menginginkan ketenangan dari perdagangan delta Greg Piedmo yang menilai tidak menyukainya lebih dari 1 tahun yang lalu Opsi Pilihan pada Strategi dan Model Expirationx3a untuk Memenangkan Endgame Buku pertama dan satu-satunya yang berfokus pada yang besar Peluang yang tersedia dalam perdagangan opsi akhir kontrak. Terobosan strategi perdagangan untuk mengambil keuntungan dari distorsi harga yang sedikit dan tidak diketahui yang menyertai setiap opsi kontrak kadaluarsa. Teknik untuk mengurangi risiko Anda, membatasi eksposur pasar Anda, dan mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Pelajari perdagangan yang dapat kembali dari 40 di akhir konservatif sampai 300 pada akhir yang tinggi. Catatan Pendahuluan dan Catatan Penjelasan 1 Bab 1: Dinamika Harga Kadaluarsa 13 Bab 2: Bekerja dengan Model Statistik 55 Bab 3: Strategi Perdagangan Hari 105 Lampiran 1: Program VBA Excel untuk Menghitung Harga Mogok Strike 143 Tentang Penulis Jeff Augen. Saat ini seorang investor swasta dan penulis, telah menghabiskan lebih dari satu dekade membangun portofolio kekayaan intelektual unik dari database, algoritma, dan perangkat lunak terkait untuk analisis teknis harga derivatif. Karyanya, yang mencakup lebih dari satu juta baris kode komputer, terutama difokuskan pada identifikasi anomali halus dan distorsi harga. Augen memiliki sejarah 25 tahun di bidang teknologi informasi. Sebagai eksekutif pendiri bisnis IBM's Life Sciences Computing, dia mendefinisikan strategi pertumbuhan yang menghasilkan 1,2 miliar pendapatan baru dan mengelola portofolio investasi modal ventura yang besar. Dari tahun 2002 sampai 2005, Augen adalah Presiden dan CEO TurboWorx Inc. sebuah perusahaan perangkat lunak komputasi teknis yang didirikan oleh ketua Departemen Ilmu Komputer di Universitas Yale. Dia adalah penulis tiga buku sebelumnya: The Option Traders Workbook (FT Press 2008), The Volatility Edge dalam Options Trading (FT Press 2008) dan Bioinformatika di Era Pasca Genomik (Addison-Wesley 2005). Sebagian besar pekerjaannya saat ini mengenai penetapan harga opsi dibangun di sekitar algoritma untuk memprediksi struktur molekuler yang ia kembangkan bertahun-tahun yang lalu sebagai mahasiswa pascasarjana dalam biokimia.